Moving Averages Strategies. Med Casey Murphy Senior Analyst Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika anledningar. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet ska vi presentera några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och favoriseras bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttar från ena sidan av ett rörligt medelvärde och stänger på den andra. Prisövergångar används av handlare för att identifiera skift i momentum och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett glidande medelvärde signera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut alla befintliga långa positioner Omvänt kan ett stäng över ett glidande medelvärde underifrån suggas Är början på en ny uptrend. Den andra typen av crossover inträffar när ett kortsiktig medelvärde passerar genom ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt närmar sig En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig medelkorsning under ett långsiktigt genomsnitt. Som du kan se från tabellen nedan är denna signal väldigt objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet. Många handlare kommer att placera fem-, 10- och 20-dagarsflyttningen medelvärden på ett diagram och vänta tills femdagarsgenomsnittet korsas upp genom de andra är det i allmänhet det primära köptecken. Vänta på att 10-dagars genomsnittet att korsa över 20-dagarsmedlet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar numbe r av falska signaler Att öka antalet glidande medelvärde, vilket ses i triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Detta ber om frågan Vad skulle hända om du Håller med att lägga glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer vara ännu bättre. Det leder oss till en teknik som kallas glidande medelband. Som du kan se från tabellen nedan är många rörliga medelvärden placerade på Samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara starka. Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Förändringsvillkor redovisas med antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden Ju kortare de tidsperioder som används i beräkningarna är, desto mer känsligt är medelvärdet för små prisförändringar En av th e vanligaste band börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger till medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trender omvända. Filter Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka sitt förtroende för en viss handel Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan en beställning görs. Detta är ett försök att se till att crossover är giltigt och för att minska antalet falska signaler Nackdelen om att förlita sig på filter för mycket är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du har missat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska med tiden då du ständigt anpassar kriterierna används för ditt filter Det finns inga uppsatta regler eller saker att se upp när du filtrerar det s bara ett extra verktyg som gör det möjligt för dig att investera med confidence. Moving Average Envelope En annan strategi som jag ncorporates användningen av glidande medelvärden är känt som ett kuvert Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjutet av en viss procentsats. Till exempel i ett 5-kuvert placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medel Traders kommer att titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning, och handlare kommer att se efter en vändning mot center-genomsnittet. De perfekta rörliga medeltagen för Day Trading AAPL. Day-handlarna behöver kontinuerlig feedback på kortfristiga prisåtgärder för att göra blixtlös köp och sälja beslut Intradagstavar inslagna i flera glidande medelvärden tjänar detta syfte, vilket möjliggör snabb analys som framhäver nuvarande risker som såväl som de mest fördelaktiga inmatningarna och utgångarna. Dessa medelvärden fungerar som makrofilter och berättar den uppmärksamma näringsidkaren de bästa tiderna att lägga åt sidan och vänta på mer gynnsamma förhållanden. Om du väljer rätt glidande medelvärden, lägger du till tillförlitlighet för alla tekniskt baserade handelsdagstrategier, medan dåliga eller felinställda inställningar undergräver annars lönsamma tillvägagångssätt. I de flesta fall fungerar identiska inställningar i alla korta tidsramar som gör det möjligt för näringsidkaren att göra behövs justeringar genom diagrammets längd ensam Se även de viktigaste rörliga medeltalen för investerare. Given denna enhetlighet kommer en identisk uppsättning glidande medelvärden att fungera för scalping-tekniker såväl som för att köpa på morgonen och sälja på eftermiddagen. Traderen reagerar på olika innehavsperioder med hjälp av kartläggningslängden ensam, med scalpers som fokuserar på 1-minuters diagram, medan traditionella daghandlare undersöker 5-minuters och 15-minuters diagram. Denna process sträcker sig även över natten, vilket gör att swinghandlare kan använda dessa medelvärden på en 60- minutdiagram.5-8-13 Flytta medelvärden. Kombinationen av 5-, 8- och 13-bar enkla glidmedelvärden SMAs erbjuder en perfekt passform för Dagens handelsstrategier Dessa är Fibonacci-tunna inställningar som står tidstestet men tolkningsförmåga krävs för att använda inställningarna på lämpligt sätt. Det är en visuell process, undersöker relativa relationer mellan glidande medelvärden och pris samt MA-backar som återspeglar subtila skift i kortsiktiga momentum. Inkomster i observerat momentum erbjuder köpmöjligheter för daghandlare, men minskar signalerna i tidiga utgångar. Minskar den utlösande baissehastigheten i genomsnittliga övergångar i flera tidsramar, vilket ger säljer korta möjligheter, med lönsam försäljning som omfattas när glidande medelvärden börjar bli högre. Processen Identifierar också sido marknader och berättar att dagbranschen ska stå undan när intraday trending är svag och möjligheterna är begränsade. Två handelsexempel. Användning 5-8-13 i en lång handel. Apple AAPL bygger ett basmönster över 105 A på 5- Minutdiagram och bryter ut på kort sikt över lunchtiden B 5-, 8- och 13-bar SMAs pekar på högre mark medan dista Nce mellan glidande medelvärden ökar, signalerar stigande rallymoment Priset förflyttas till hausseorientering ovanpå de glidande medelvärdena före en 1 40-punktsvängning som ger bra dagshandel. Rallybåtarna efter kl. 12 sänker priset tillbaka till 8-baren SMA C, medan 5-baren SMA drar tillbaka och finner stöd på samma nivå D, före en sista rallystöd. Aggressiva daghandlare kan ta vinst när prissänkningar går genom 5-bar SMA eller vänta glidande medelvärden för att platta ut och rulla Över E som de gjorde i mitten av eftermiddagen sessionen. Båda prisnivåerna erbjuder bra utgångar. Användning 5-8-13 i en kort försäljning. AAPL konsoliderar nära 109 i slutet av en session A och fästingar sänker nästa morgon B 5- , 8- och 13-bar SMAs pekar på lägre mark medan avståndet mellan rörliga medelvärden ökar, vilket signaliserar stigande försäljnings momentum. Priset flyttas till baissejustering på botten av de glidande medelvärdena före en 3-punkts-sväng som ger bra korta vinster. The selloff bås mid - morgon, lyfta pris i 13-bar SMA C medan 5-bar SMA studsar tills den möter motstånd på samma nivå D, före en slutgiltig försäljningsstopp. Aggressiva daghandlare kan ta korta vinster medan prisliftar över 5-baren SMA eller vänta på att flytta medelvärdena för att platta ut och vända högre E, vilket de gjorde i mitten av eftermiddagen. Båda prisnivåerna erbjuder fördelaktiga korta försäljningsutgångar. Signaler för att stå undan. Interrelationer mellan pris och glidande medelvärden signalerar också perioder med negativ möjlighet När spekulativt kapital ska bevaras Trendlösa marknader och perioder med hög volatilitet kommer att tvinga 5-, 8- och 13-bar SMAs i storskaliga vingar med horisontell orientering och frekventa övergångar som säger att observerande handlare sitter på sina händer. Utbudsområdena expanderar i volatila marknader Och kontrakt i trendlösa marknader I båda fallen kommer glidande medelvärden att visa liknande egenskaper som ger försiktighet med dagens handelspositioner. Dessa defensiva attribut bör vara comm tappas i minnet och används som ett överordnat filter för kortsiktiga strategier eftersom de har en utomstående inverkan på resultaträkningen. AAPL-bobs och väver genom en eftermiddagsession i ett hakigt och flyktigt mönster med prispiskning fram och tillbaka i en 1-punktsintervall 5-, 8- och 13-bar SMA visar liknande whipsaws med flera övergångar men liten inriktning mellan glidande medelvärden. Dessa höga ljudnivåer varnar den observerade daghandlaren för att dra upp insatser och gå vidare till en annan säkerhet. Bottom Line .5-, 8- och 13-bar enkla glidande medelvärden erbjuder perfekta insatser för daghandlare som söker snabba vinster på långa och korta sidor. De rörliga medelvärdena fungerar också bra som filter, vilket talar för snabba marknadsaktörer när risken är för hög för intradag Poster Se även Anpassa strategier för att flytta genomsnittliga snedställningar. Genomföra genomsnittliga övergångar. Att använda genomsnittliga övergångar är ett vanligt sätt när handlare kan använda rörliga medelvärden. En crossover uppträder när ett snabbare rörligt medelvärde, dvs kortare per jod Flyttande medelvärde korsar antingen över ett långsammare rörande medelvärde dvs en längre period Flyttande medelvärde som anses vara en hausseartad crossover eller under vilken anses vara en baisseövergång. Tabellen nedan för SP-värdepappersinkvittens utbytesfördelade fond SPY visar det 50-dagars enkla rörliga genomsnittet Och det 200-dagars Simple Moving Average-det här Moving Average-paret ses ofta av stora finansiella institut som en långsiktig indikator på marknadsriktningen. Notera hur det långsiktiga 200-dagars enkla rörliga genomsnittet ligger i en uptrend tolkas detta ofta som En signal om att marknaden är ganska stark En näringsidkare kan överväga att köpa när den kortare 50-dagars SMA passerar över 200-dagars SMA och kontrastvis kan en näringsidkare överväga att sälja när 50-dagars SMA korsar under 200-dagars SMA . I diagrammet ovanför SP 500 hade båda potentiella köpsignaler varit mycket lönsamma, men den ena potentialförsäljningssignalen skulle ha orsakat en liten förlust. Tänk på att 50-dagars, 200-dagars Simple Flyttande genomsnittlig crossover är en mycket långsiktig strategi. För de näringsidkare som vill ha mer bekräftelse när de använder Moving Average crossovers kan 3 Simple Moving Average crossover-tekniken användas. Ett exempel på detta visas i tabellen nedan för Wal-Mart WMT Stock. The 3 Simple Moving Average-metod kan tolkas enligt följande. Den första övergången till det snabbaste SMA i exemplet ovan fungerar 10-dagars SMA över nästa snabbaste SMA 20-dagars SMA som en varning om att priserna kan vara omvänd trend dock brukar en näringsidkare inte placera en faktisk köp - eller säljorder då. Därefter kan den andra crossoveren av den snabbaste SMA 10-dagars och den långsammaste SMA-50-dagen utlösa en näringsidkare att köpa eller sälja. Det finns många varianter och Metoder för att använda 3 Simple Moving Average crossover-metoden, några finns nedan. Ett mer konservativt tillvägagångssätt kan vara att vänta tills den mellersta SMA 20-dagars korsningen över långsammare SMA 50-dagars men det är i grunden en två SMA crossover-teknik , inte en tre SMA-teknik. En näringsidkare kan överväga en penninghanteringsteknik för att köpa en halv storlek när den snabba SMA passerar över nästa snabbaste SMA och sedan gå in i den andra halvan när snabb SMA passerar över långsammare SMA. I stället för halvor, köpa eller sälja en tredjedel av en position när den snabba SMA passerar över nästa snabbaste SMA, en tredjedel när snabb SMA passerar över den långsamma SMA och den sista tredjedelen när den näst snabbaste SMA passerar över det långsamma SMA. A Moving Average crossover teknik som använder 8 Moving Average exponential är den rörliga genomsnittliga exponentiala bandet indikatorn se exponentiell Ribbon. Moving Genomsnittliga övergångar är ofta visade verktyg av näringsidkare Faktum är att crossover ofta ingår i de mest populära tekniska indikatorerna inklusive Moving Average Convergence Divergence MACD indikator se MACD Andra glidande medelvärden förtjänar noggrant överväganden i en handelsplan. Informationen ovan är endast avsedd för informations - och underhållningsändamål och gör nej t utgör handelsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja någon aktie, option, framtida, råvaru - eller valutaprodukt. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Handel är i sig riskabelt ansvarar inte för några speciella eller följdskador som uppstår till följd av användningen av eller oförmågan att använda, material och information som tillhandahålls av denna webbplats Se fullständig ansvarsfriskrivning.
No comments:
Post a Comment